计量经济学革命 | 20世纪最重要的经济学变革：大萧条与经济周期理论的另一个“孩子”，凯恩斯革命的“孪生兄弟”

封面图片：基里科Ettore e Andromaca 1961

编者按：

       在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（第二版）中，计量经济学（Econometrics）这一概念广义上指的是“旨在赋予经济关系以经验内容，以检验经济理论、预测、决策，以及对决定/政策进行事后评估”的研究。“通过强调经济关系的数量分析，计量经济学提倡经济学中测量和理论的统一”，计量经济学（Econometrics）这一术语由首届诺贝尔经济学奖得主拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch）创造，他也通过一系列努力成功将计量经济学确立为今天的计量经济学学科的雏形。

       当我们立足今天回望20世纪经济学学科的历史，若要论及20世纪经济学经历的最大的一次变革，可能大多数人的第一回答一定是“凯恩斯革命”，这也正是绝大多数经济思想史、经济学学科史教材中的观点。但实际上，当我们比较今天的主流经济学前沿研究与20世纪初马歇尔时代的经济学研究（如果以当时的剑桥作为“主流”的话），我们首先会发现二者最大的不同可能并不在于理论，而在于研究范式。从因果推断到模型校准，今天绝大多数的主流经济学研究都从属于实证主义的研究范式，而这种对于统计与数学方法的依赖是20世纪初的经济学所没有的。从马歇尔到今天的“经济学五大刊”，当我们谈及20世纪经济学的范式转换或是“学科革命”，或许首要的答案不是“凯恩斯革命”，而是20世纪30年代与其同时发生的“计量经济学革命”。

       经济学中使用数据进行经验分析的研究传统历史悠久，熊彼特在《经济分析史》（1954）中认为16世纪的威廉·佩第、查尔斯·戴夫南特、格雷戈里·金等政治算术家们的著作就“完美的例证了计量经济学是什么，以及计量经济学家们正在试图做什么”。例如，当时的政治算术家尝试了建立谷物价格与收成的线性函数这样的数量经济分析。不过在之后的二百多年里，数量经验分析方法一直居于边缘地位，其发展的停滞一方面受制于统计方法与数学知识的发展，另一方面也受制于经济学自身议题与方法的演化。但在被经济周期内往复交替的通胀通缩及失业率波动折磨了一百多年后的20世纪上半叶，在各派经济理论“百家争鸣”的大萧条中，数量分析方法的这种低迷态势将在一场“计量经济学革命”运动中被彻底逆转。

       可以说20世纪最伟大的两场变革：“凯恩斯革命”与“计量经济学革命”不但在时间上同步，在理论沿革和现实指向上也具有某种程度的同源性——这两场变革都迎合了经济周期萧条阶段的现实需要，并且在解决现实问题的过程中形成了一种合作关系：“计量经济学革命”发展出来的统计、概率模型使得宏观调控具备了更严谨的可操作性（这一点尤其体现在考尔斯委员会的研究中），而“凯恩斯革命”也为这些第一代计量经济学家们的创新性研究（其中不少人来自数学、物理学）赋予了经济学的合理性（尽管凯恩斯本人反对丁伯根的计量经济学建模）；同时二者在理论渊源上也都源自前人对周期问题的分析——只是各自吸收了不同指向的思想，“凯恩斯革命”主要是在货币问题及信贷周期理论的争论中吸收了马尔萨斯需求不足的观念，“计量经济学革命”则是在对经济周期进行统计测算的传统识别分析的基础上吸收了萨伊定律式的“钟摆”比喻以及概率统计的数学新方法。

       论及对经济周期进行统计测算的传统识别方法，就不得不提到一些往往被现行的思想史叙事忽视的学科历史。在19世纪率先重拾政治算术家们的数量经验分析方法的是克莱门特·朱格拉，这位只是一个业余经济学家的法国医生是首位系统地运用时间序列数据来研究经济周期的人，他发现了一个7-11年的投资周期，也就是固定资产投资周期：朱格拉周期。其实，在朱格拉的同时代，19世纪下半叶的几位著名经济学家也对经济周期进行了一些类似的数量经验分析，比如斯坦利·杰文斯，甚至阿尔弗雷德·马歇尔对此也颇有兴趣。到了20世纪，对于周期形态及其识别的数量经验分析蓬勃发展，基钦、库兹涅茨、康德拉季耶夫分别发现了库存周期（3-5年）、开发建设（房地产）周期

（15-25年）、长波（45-60年）。

       这种数量分析方法的集大成之作就是20世纪20年代美国国家经济研究局（NBER）在韦斯利·米契尔的领导下完成的研究《商业循环问题及其调整》。这部著作对周期形态及周期识别做了精妙的数理经验研究，但作为美国旧制度主义经济学家，米契尔拒绝从数理统计中发掘周期的一般性解释理论，深受凡勃伦影响的他认为每一次所谓周期都来自各不相同的独立原因，他将周期视为一种持续的个别现象，数理分析的目的在于描述与刻画，而非使用统计方法来识别因果规律。

       但在大萧条的惊涛骇浪中，除了美国国家经济研究局（NBER），大西洋另一端的国际联盟也在几年后开启了自己的经济周期研究计划，负责这一计划数理统计研究部分的正是日后与弗里希同获首届经济学诺奖的丁伯根。作为“计量经济学革命”的核心人物，丁伯根和弗里希对于数理统计方法在经济周期研究中的作用有着与米契尔截然相反的认知，他们所希冀的研究目标正是对经济周期进行数理建模。这两种认知的尖锐对立的顶点就是加林·库普曼斯和拉特利奇·瓦伊宁在Review of Economics and Statistics的1947年8月刊和1949年5月刊上关于理论与数理统计在应用经济学，特别是经济周期问题分析中的作用的论战。

        可以说计量经济学的创立是二十世纪经济学最重要的变革，计量经济学会、考尔斯委员会和Econometrica期刊的诞生是影响其发展的三个重大事件。葡萄牙经济学史学者Francisco Louçã的专著The Years of High Econometrics：A short history of the generation that reinvented economics（2007）以拉格纳·弗里希为叙述者，全面介绍了这一引人入胜的经济学变革的历史：从经济学家韦斯利·米契尔、欧文·费雪、约瑟夫·熊彼特和梅纳德·凯恩斯等人，到数学家约翰·冯·诺依曼，以及统计学家卡尔·皮尔逊（Karl Pearson）、耶日·奈曼（Jerzy Neyman）和R.A.费希尔，Louçã的研究囊括了这段历史中的所有主要人物。通过研究大量出版著作以及尚未出版的私人档案资料，Louçã讨论了他们思想的演变，详细介绍了使他们的研究成果变化、演进的辩论、争吵和质疑，并最终发现计量经济学的一些创始人对其后来的发展持批评态度。

小站特别开创专栏【计量经济学革命】进行连载，目前计划是每周选译一章，本书前言如下：

前言

       计量经济学是上世纪经济学中引入的最大胆、最成功的创新。计量经济学最终将经济学变成了社会物理学，并自认为这种变革使经济学达到了纯科学的高度。计量经济学的创建者们是20世纪30年代的经济学家和统计学家们，其中一些人是来自物理学和数学的跨专业学者，他们对当时的经济学的既有概念和范式都提出了挑战。在结果上，他们所开创的计量经济学引领了经济学学科的专业化，彻底改变了经济学的面貌，并使经济学在对现实的测量、估算、预测和控制方面都获得了新的能力。

       本书是传记性的，其主题是那一代杰出的计量经济学家们渴望将经济学转变为一门严谨科学的集体努力。这场波澜壮阔的计量经济学运动兴起于20世纪30年代，即理论高涨的年代（the years of high theory）——Shackle用这个概念来描述凯恩斯革命的开端时期，如果不将凯恩斯革命、计量经济学革命这两场运动进行对比，就无法透彻地理解这一时期。从某种意义上说，凯恩斯革命和计量经济学革命有着共同的动机：扩展经济学的实证能力，扩大其分析范围，加强其设计调控政策的能力。随着本书故事的展开，我们可以清楚地看到，与凯恩斯身边的剑桥师生们相比，具有凯恩斯主义倾向的年轻计量经济学家们更激进地投身于这一使命，而这也正是他们面临当时主流经济学的严厉批评和失望意见的深刻原因。

      此外有证据表明，当时应对失业和战争危险的政治议程对于解决各种具体现实问题的紧迫需要，使得数学方法与统计方法取得了更为首要的地位，而计量经济学在萌芽时期的各种构想，正是这一趋势的产物。这一趋势最终让一种非常特殊的简单数学形式主义占据了经济学认识论上的首要地位，也导致了20世纪上半叶的其他几种主要的替代性理论的边缘化。

      从结果上看，计量经济学成为重建新古典经济学的工具，它使用数学形式主义、统计推断和现实检验的语言重新表述了新古典经济学，同时也导致了经济学中其他非正统替代性理论的衰落。从这个意义上说，我们今天的主流经济学正是在计量经济学革命中被成功改造的新古典支流。但是在计量经济学的具体过程中，融合新的数学方法与旧的一般均衡理论来创造现代新古典理论是一个艰难的过程，这种困难集中反映在计量经济学的创立者们于20世纪30年代所面临的核心课题：商业周期问题。一方面，当时许多权威的具体经验研究是在韦斯利·米契尔（Wesley Mitchell）的主持下开展的，他对一般均衡范式持敌视态度。另一方面，在20世纪30年代末，凯恩斯主义“圈子”对“古典”经济学（实为今天意义上的新古典）进行了批判，大萧条的影响则加剧了这一批判，其对均衡概念能否准确描述现实提出了挑战，并为“凯恩斯主义”新政策的实施提供了论据。理论高涨的年代是所有这些论点的构建自身并彼此争论的迷人时期，在这一时期，不同学派的不同信念不会对合作和对话造成障碍，也没有任何强加的规定。在本书中，我选择了拉格纳·弗里希作为这部计量经济学“传记”的“主角”，尽管弗里希的生平不是本书主要关心的，但弗里希本人无疑在这场建立计量经济学的运动中发挥了关键作用，他也比其他任何人都能更好地体现出这场运动的动机及其思想上的模糊性，以及那一代学者们对这项事业表现出的勇气和投入精神。同时，弗里希并不是“剧情”中的孤立角色，他的学术交际串联起了这场运动中的所有关键人物。他召集志同道合的伙伴，并且构思、提议、交谈、指导、质疑、编辑……在这场运动中，弗里希一直是计量经济学的中心，计量经济学会、考尔斯委员会（the Cowles Commission）、Econometrica的创立和首届计量经济学会议都是他努力的成果。

       此外，除极少数会议外，书信是当年唯一真正的交流手段，许多老一辈和年轻一辈计量经济学家在书信往来中详细讨论了机构建设以及具体的研究计划。这些书信往来见证了计量经济学家们之间的质疑、分歧、争吵、暗讽、结盟和策略，以及他们的灵感和对事业倾情投入的精神，因此，我利用这些从未在期刊上发表的信件资料的内容，撰写了这部作为计量经济学运动本身及推动它的这一代经济学家的传记。通过阅读他们彼此之间富有张力的通信过程，我们可以更身临其境的感受到计量经济学的诞生历程。

      本书也是计量经济学背后思想的传记，这种思想以力学范式作为科学合法性的首要标准。事实上，这种思想在经济学中并不新鲜；它之前曾是新古典主义革命（边际革命）的推动思想。但到了20世纪前四分之一的末尾，物理学本身已经发生了巨大变化，在计量经济学作为社会科学内一种特殊变革出现的同时，自然科学的理想类型也发生了根本性的改变。

       十八世纪，机械力学模型的典型案例是时钟。机械钟表那奇迹般的精确性吸引了普通人和科学家的想象力：它能够描述时间，它需要专业制造，它是数学严谨性在现实中正确应用的伟大证明。在之后从十九世纪到二十世纪初的漫长时期里，该模型都是精密科学的引擎，它意味着内部调节能够精妙驯服并利用源自外部动力源的运动。在经济学中，人们使用非常简单的机械装置作为隐喻对商业周期进行了长时间的讨论，如杠杆、钟摆等，以期确定周期性波动的驱动力的确切性质。因为能够揭示自然界的固有规律，机械力学被视为研究因果关系的权威模型。但力学却无法为经济学研究提供指导，因为社会科学中的数据与复杂的行为主体、机构、规则和策略有关，从属于不确定的、不断变化的动态过程。因此，计量经济学革命给理论高涨年代的经济学带来的变化，就是基本模型从机械力学类比到数学类比的艰难转换，这既反映在严谨正规的推理思维的加强上，也反映在研究的本质上。

       在引入统计推理和估算时，既定的传统机械思维模式以及源自于其的各种隐喻使当时那一代经济学家的经验研究尤为困难。在物理学中，样本和总体的概念已经明确确立；因此，无论是天文学还是实验科学，误差的概念都已经在一般规律和受控实验中得到了很好的界定。由于经济学和其他社会科学缺乏这种能够精确表述自然界行为一般规律的框架，计量经济学家们只能努力界定一种可操作的概念，通过某种方式将结构与随机性、规律与变化统一起来。弗里希和斯拉茨基在测量误差（就像天文学中的测量误差，指统计中的变量误差）和作为驱动系统运动的动力来源的随机误差（方程误差）之间架起了一座桥梁。但是，最终是哈维莫（Haavelmo）跨越了这座桥梁，并确立了他将计量经济学重新定义为概率推断的理论立场，而与此同时，R.A.Fisher方法和Neyman–Pearson方法之间的论战也正在进行。

       然而，概率论的这一概念和应用中存在着一些模糊之处，另一批物理学家、数学家和经济学家对此进行了探讨，他们与考尔斯委员会保持着密切联系，其中一些人还从自己原本的学科转到了另一个学科，他们正在为兰德公司开发另一种模型，即计算机模型。他们的模型认为，世界本质上是随机的，而不是随机扰动冲击稳定结构的结果。Mirowski (2002)讲述了这个引人入胜的故事，不过，显然第一代计量经济学家们对这种发展并不感兴趣。

      最后，本书也是一个关于误解、幻灭和异议的故事：第二次世界大战后，当欧洲和美国之间重新建立联系时，一些计量经济学的创始人并不认同考尔斯委员会在Marschak和库普曼斯领导下推行的方向转变。弗里希从未认为自己放弃了计量经济学；相反，他认为计量经济学辜负了他，因为它忽视了发展更完善的数学规划方法这一优先事项。

       既然计量经济学革命不可否认地重塑了经济学，那么我们不妨通过本书把目光转向过去，了解这些创始人是如何构思、讨论和提出他们的各种方案的。本书第一部分介绍了这一代年轻计量经济学家传记的核心内容，以及1930年底计量经济学会成立大会的前因后果。第二部分展示了计量经济学学会是如何通过争论、主题、会议和共识，以及通过建立由该学会及其期刊Econometrica和考尔斯委员会组成的新结构而构建起来的。第三部分论证了这一时期关于经济学定义的辩论也有助于计量经济学自身的定义。最后，第四部分探讨了其中一些计量经济学家们的疑虑、反思、问题和矛盾。

本书目录如下：